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ATS多策略机器人|技术指标基础知识

MA移动平均线

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什么是移动平均线

移动平均线(Moving average),是以道·琼斯的“平均成本概念"为理论基础,采用统计学中"移动平均"的原理,

将一段时期内的价格平均值连成曲线,用来显示价格的历史波动情况,进而反映未来发展趋势的技术分析方法,是道氏理论的形象化表述。

移动平均线的种类

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根据计算周期的长短,移动平均线可分为短期移动平均线、中期移动平均线、长期移动平均线三种,

短期移动平均线一般是 MA 5、MA 10 移动平均线;

中期移动平均线一般是 MA 30、MA 60 移动平均线;

而长期移动平均线一般是 MA 100、MA 200 移动平均线。

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移动平均线与K线周期

MA 移动平均线可应用于不同K线周期的图表盘面中,

在1小时线盘面中的 MA 5 移动平均线,是指连续5个1小时的收盘价均线;

在4小时线盘面中的 MA 5 移动平均线,是指连续5个4小时的收盘价均线;

在1日线盘面中的 MA 5 移动平均线,是指连续5个1日的收盘价均线......

MA移动平均线的形成

移动平均的计算逻辑

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移动平均(MA)计算方法,就是求连续的若干条K线收盘价的算术平均值,

并将所有MA值对应的点位进行连接,形成一条曲线,就是MA移动平均线。

移动平均计算的K线数量,就是MA的参数,例如,

MA 5 移动平均线,是计算5条K线收盘价的平均值;

MA 10 移动平均线,是计算10条K线收盘价的平均值;

MA 30 移动平均线,是计算30条K线收盘价的平均值...

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MA n 值的计算公式

MA n 值的计算方式为:MA n 值= (C1+C2+C3+C4+C5+....+Cn)/n,

其中 C 为收盘价,n 为移动平均计算的K线数量。

例如 BTCUSDT 1小时线的盘面中,某1条K线对应的 MA 5 值计算方式如下,

MA 5 值 = (4小时前收盘价+3小时前收盘价+2小时前收盘价+1小时前收盘价+该K线收盘价)/5 。

图示移动平均线的形成

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如下图所示,其中紫色线条就是 MA 5 移动平均线,

我们以计算方框中3根K线(1号K线、2号K线、3号K线)对应的 MA 5 值为例,来演示 MA 5 移动平均线是怎么形成的。

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1号K线

如下图所示,1号K线左侧的5根K线(包含1号K线),

收盘价分别为 9341.71、9314.25、9324.76、9370.16、9324.53,

那么1号K线对应的 MA 5 值就是(9341.71 + 9314.25 + 9324.76 + 9370.16 + 9324.53)÷ 5 = 9322.48。

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2号K线

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如下图所示,2号K线左侧的5根K线(包含2号K线),

收盘价分别为 9314.25、9324.76、9307.16、9324.53、9331.33,

那么2号K线对应的 MA 5 值就是( 9314.25 + 9324.76 + 9307.16 + 9324.53 + 9331.33)÷ 5 = 9320.41。

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3号K线

如下图所示,3号K线左侧的5根K线(包含3号K线),

收盘价分别为 9324.76、9307.16、9324.53、9331.33、9301.96,

那么3号K线对应的 MA 5 值就是( 9324.76 + 9307.16 + 9324.53 + 9331.33 + 9301.96)÷ 5 = 9317.95。

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以此类推,按照以上计算方法,将所有K线对应的 MA 5 值串联成线,就形成了 MA 5 移动平均线,如下图所示。

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插入MA移动平均线

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在MT5客户端上方导航中,如下图所示,

以此点击【插入】-【指标】-【走向】- 【Moving Average】,打开【Moving Average】参数窗口。

【阶段】为MA移动平均线的周期;

【转换】设置为 0 ;

【风格】选项中,可设置MA移动平均线的样式,包括颜色、线条样式、线条粗细。

依次设置完成后,点击【确定】按钮,即可在当前盘面中,插入对应的MA移动平均线。

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黄金交叉和死亡交叉

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黄金交叉和死亡交叉,分别是移动平均线基础指标中的买入和卖出信号,也是行情向上突破压力位、向下跌破支撑位的现象之一。

出现黄金交叉信号时,说明大量投资者看好后市,短期内纷纷买入,不断提高买入成本,属于多头市场,是买入的较好时机;

出现死亡交叉信号时,说明大量投资者看空后市,或获利后正在不计成本出货,属于空头市场,是卖出的较好时机。

需要注意的是,行情的不断变化形成了行情趋势,所以行情变化先行于行情趋势,

而移动平均线只是一种基本趋势线,在反映价格变化时具有滞后性,并不能完全预测未来行情走势,

本文中关于技术指标的说明,仅供参考和学习。

黄金交叉(金叉)

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黄金交叉一般是指,原本呈空头排列状态的短、中、长期移动平均线中,

长期移动平均线的下降趋势逐渐放缓,短期移动平均线自底部上升突破中、长期移动平均线,

带动中、长期移动平均线同步翻转向上而形成交叉,且交叉后的多条移动平均线同时向上扩散,

这种交叉信号就是黄金交叉,简称金叉。

如下图所示,通常情况下,短期移动平均线先突破中、长期移动平均线,

再带动中期移动平均线突破长期移动平均线,在交叉底部形成三角形。

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死亡交叉(死叉)

死亡交叉和黄金交叉相反,一般是指,原本呈多头排列状态的短、中、长期移动平均线中,

长期移动平均线的上升趋势逐渐放缓,短期移动平均线自顶部下降跌破中、长期移动平均线,

带动中、长期移动平均线同步翻转向下而形成交叉,且交叉后的多条移动平均线同时向下扩散,

这种交叉信号就是死亡交叉,简称死叉。

如下图所示,通常情况下,短期移动平均线先跌破中、长期移动平均线,

再带动中期移动平均线跌破长期移动平均线,在交叉顶部形成三角形。

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支撑位和压力位

支撑位

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当价格下跌至某个价格水平时,停止下跌,甚至不跌反涨,

某种程度上起着支撑价格,使其不能继续下跌作用的价位,就是支撑位或支撑线。

由于在前期某个价位时,投资者进行大量买入,

当价格下跌,投资者倾向于再次买入,以拉低持仓成本。

此时多头市场明显强于空头市场,所以造成价格回调,

当价格多次下跌至某个价格附近,且无法跌破时,则形成了支撑位。

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压力位

当价格上涨至某个价格水平时,停止上涨,甚至不涨反跌,

某种程度上起着阻碍价格,使其不能继续上涨作用的价位,就是压力位或压力线。

由于价格上涨,在前期被套牢的投资者找到出货时机,或是短线投资者获利出场,

此时空头市场明显强于多头市场,所以造成价格回落,

当价格多次上涨至某个价格附近,且无法突破时,则形成了压力位。

支撑位和压力位的相互转化

跌破支撑位

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当价格跌破支撑位时,原本看好后市投资者失去信心,转向空头市场,导致多头市场力量衰减。

价格跌停回升至原本的支撑位时,在跌破前来不及出货而被套牢的多头投资者,将有机会出逃,

从而再次增强空头市场力量,导致价格难以轻松突破原本的支撑位,

因此,原本的支撑位被跌破后,将转变成下一阶段的压力位。

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突破压力位

当价格突破压力位时,将吸引大量投资者转向多头市场,做多意愿增强,导致空头市场力量衰减。

价格涨停回落至原本的压力位时,即回落至大量涌进的多头投资者成本价位附近,多头力量将价格托起,

使得价格难以轻松跌破原本的压力位,

因此,原本的压力位被突破后,将转变成下一阶段的支撑位。

寻找支撑位和压力位

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在变化多端的市场行情中,有以下多种常见的方法,可以找到当前行情的支撑位和压力位,

使用各种不同方法寻找支撑位和压力位的强度和准确性不同,投资者可根据实际情况进行选择。

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方法1、MA 移动平均线

是比较常用,且容易判断的一种方法,在实际应用中,比较常用到MA 5、10、20、30、60、120日线。

根据时间长短不同,各周期移动平均线的支撑与压力强度不同,短期均线的压力与支撑强度较低,而长期均线的支撑与压力作用力度较大。

多条MA移动平均线,可以看做是多个支撑位或压力位,

当价格在多条移动平均线上方(或下方)时,可将距离最近的1条移动平均线视为第1个支撑位(或压力位),

当价格穿过第1个支撑位(或压力位)时,原本的支撑位(或压力位)转变成压力位(或支撑位),

同时,将距离最近的另1条MA移动平均线,视为第2个支撑位(或压力位),以此类推。

如下图所示,分别是当前价格在多条移动平均线以上(左侧图),和在多条移动平均线以下(右侧图)时,

不同移动平均线对应的支撑位和压力位。

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一般情况下,当价格向下跌破均线后,在价格回升的过程中,距离价格上方最近的1条MA移动平均线,就是当前的压力位。

如下图所示,价格跌破 MA 5 日移动平均线(紫色线)后,多次在回升至该移动平均线附近时反弹回落,

因此,MA 5 日移动平均线就是该阶段价格的压力位。

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一般情况下,当价格向上突破均线后,在价格回落的过程中,距离价格下方最近的1条MA移动平均线,就是当前的支撑位。

如下图所示,价格突破 MA 5 日移动平均线(紫色线)后,多次在回落至该移动平均线附近时反弹回升,

因此,MA 5 日移动平均线就是该阶段价格的支撑位。

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方法2、交易密集区间

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同样是比较常用的,且准确度比较高的一种方法,反映了市场中供求关系的变化,以及投资者的投资心理。

交易密集区间,指较大交易量的K线对应的价格区间, 在这个区间中,聚集了大量筹码和交投氛围。

当价格下跌到此区间时,正如部分空头或多头转空头的投资者所预期,在短期内纷纷进场,多头市场力量增强,形成了一定支撑作用;

当价格上升到此区间时,部分套牢的投资者找到解套机会,趁机出逃,空头市场力量增强,形成了一定的压力作用。

如下图所示,交易密集区间,对后市起到一定的支撑、压力作用。

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方法3、最高点和最低点

比较常用,但不准确,即在某个时间段内,价格最高点作为压力位,价格最低点作为支撑位。

最高点压力位被突破后,将成为后市的支撑位,最低点支撑位被跌破后,将成为后市的压力位。

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方法4、K线形态的平头顶和平头底

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在上涨行情中,当几根K线的最高点大致相同时,就形成了平头顶形态,

在下跌行情中,当几根K线的最低点大致相同时,就形成了平头底形态。

平头顶(底)形态既可以由实体构成,也可以由上影线或十字线构成,也可以由相隔较近的K线组成。

一般情况下,平头顶可以作为短期的压力位, 平头底可以作为短期的支撑位。

如下图所示,平头顶和平头底分别起到了一定程度的支撑和压力作用。

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方法5、Boll线的支撑和压力

一般情况下,可以将布林线中的上轨看成是价格的压力线,下轨看成是价格的支撑线。

上轨和中轨起到一定的压力作用、中轨和下轨起到一定的支撑作用,

当价格在中轨以下时,则中轨为压力线,下轨为支撑线;当价格在中轨以上时,则中轨为支撑线,上轨为压力线。

如下图所示,其中蓝色线自上而下分别为上轨、中轨和下轨。

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在MT5客户端上方导航中,如下图所示,

以此点击【插入】-【指标】-【走向】- 【Bollinger Bands】,打开【Bollinger Bands】参数窗口。

【阶段】设置为 20 ;

【转换】设置为 0 ;

【偏差】设置为 2.000 ;

【风格】选项中,可设置Boll线的样式,包括颜色、线条样式、线条粗细。

依次设置完成后,点击【确定】按钮,即可在当前盘面中插入Boll线。

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详情加笔记 18617319924  

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